來源:233網校 發布時間:2016-12-15 16:34 責編:admin

單選題
 
某公司股票的看漲期權和看跌期權的執行價格均為30元,期權均為歐式期權,期限6個月,6個月的無風險報酬率為3%,目前該股票的價格是32元,看跌期權價格為5元。則看漲期權價格為(     )元。
 
A.19.78
 
B.7.87
 
C.6.18
 
D.7.45
 
參考答案:B
 
參考解析:根據:標的股票現行價格+看跌期權價格一看漲期權價格=執行價格的現值,則看漲期權價格=標的股票現行價格+看跌期權價格一執行價格的現值=32+5—30/(1+3%)=7.87(元)。


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